Сравнение LTC-USD с SOL-USD
LTC-USD (Litecoin) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LTC-USD returned -24.30%/yr vs 8.85%/yr for SOL-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -42.85%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -48.05%.
LTC-USD
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -45.47%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -21.58%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 24.84%
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTC-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between LTC-USD and SOL-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.55 |
Over the past year, LTC-USD and SOL-USD have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
LTC-USD
SOL-USD
Сравнение LTC-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTC-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.75 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.22 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTC-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.09 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.82 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и SOL-USD
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -96.27% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.51% | -73.89% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.02% | -75.32% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.45% | -96.27% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.71% | -75.32% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.63% | -51.36% | -24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.97% | 51.93% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 12.66%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 15.17% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | 45.73% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.23% | 60.01% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.65% | 82.59% | -17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.62% | 99.84% | -14.22% |
Часто задаваемые вопросы
LTC-USD and SOL-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.17%) compared to LTC-USD (12.66%). In terms of maximum drawdown, LTC-USD dropped -97.59% vs SOL-USD's -96.27%.
LTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор