PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Litecoin (LTC-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
52.87%
LTC-USD
SOL-USD

Доходность по периодам

С начала года, LTC-USD показывает доходность 26.47%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью 152.71%.


LTC-USD

С начала года

26.47%

1 месяц

31.24%

6 месяцев

8.34%

1 год

32.45%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

38.41%

SOL-USD

С начала года

152.71%

1 месяц

50.07%

6 месяцев

52.87%

1 год

353.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LTC-USDSOL-USD
Коэф-т Шарпа0.060.76
Коэф-т Сортино0.571.54
Коэф-т Омега1.061.15
Коэф-т Кальмара0.010.52
Коэф-т Мартина0.122.60
Индекс Язвы32.32%24.32%
Дневная вол-ть55.58%71.14%
Макс. просадка-97.41%-96.27%
Текущая просадка-76.16%-0.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LTC-USD и SOL-USD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTC-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.060.76
Коэффициент Сортино LTC-USD, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.571.54
Коэффициент Омега LTC-USD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.061.15
Коэффициент Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.010.52
Коэффициент Мартина LTC-USD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.122.60
LTC-USD
SOL-USD

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06
0.76
LTC-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и SOL-USD

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-76.16%
-0.93%
LTC-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и SOL-USD

Litecoin (LTC-USD) имеет более высокую волатильность в 25.05% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 23.64%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.05%
23.64%
LTC-USD
SOL-USD