PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LTC-USDSOL-USD
Дох-ть с нач. г.-1.32%72.33%
Дох-ть за 1 год4.19%354.12%
Дох-ть за 3 года-27.95%-4.75%
Коэф-т Шарпа0.091.31
Коэф-т Сортино0.632.00
Коэф-т Омега1.071.19
Коэф-т Кальмара0.010.90
Коэф-т Мартина0.204.52
Индекс Язвы31.30%24.13%
Дневная вол-ть52.59%76.33%
Макс. просадка-97.41%-96.27%
Текущая просадка-81.40%-32.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LTC-USD и SOL-USD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и SOL-USD

С начала года, LTC-USD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью 72.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.34%
26.93%
LTC-USD
SOL-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTC-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LTC-USD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.000.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LTC-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LTC-USD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.20
SOL-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.501.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOL-USD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOL-USD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOL-USD, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.52

Сравнение коэффициента Шарпа LTC-USD и SOL-USD

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.09
1.31
LTC-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и SOL-USD

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-81.40%
-32.44%
LTC-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и SOL-USD

Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 14.90%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
14.90%
17.31%
LTC-USD
SOL-USD