Сравнение LTC-USD с SOL-USD
LTC-USD (Litecoin) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LTC-USD returned -17.66%/yr vs 22.96%/yr for SOL-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTC-USD показывает доходность -41.24%, а SOL-USD немного выше – -39.70%.
LTC-USD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -40.02%
- С начала года
- -41.24%
- 1 год
- -55.65%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- -17.66%
- 10 лет*
- 26.94%
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTC-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between LTC-USD and SOL-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.55 |
Over the past year, LTC-USD and SOL-USD have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
LTC-USD
SOL-USD
Сравнение LTC-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.77 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.12 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и SOL-USD
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -96.27% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.80% | -74.89% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.20% | -76.28% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -96.27% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.39% | -71.36% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.74% | -51.72% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.27% | 43.23% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 11.03%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 15.01% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 47.62% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.62% | 59.34% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 81.21% | -17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 99.22% | -13.93% |
Часто задаваемые вопросы
LTC-USD and SOL-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.01%) compared to LTC-USD (11.03%). In terms of maximum drawdown, LTC-USD dropped -97.59% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор