PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Litecoin (LTC-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
36.48%
LTC-USD
BTC-USD

Доходность по периодам

С начала года, LTC-USD показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 123.21%. За последние 10 лет акции LTC-USD уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 36.94% против 74.15% соответственно.


LTC-USD

С начала года

14.52%

1 месяц

17.88%

6 месяцев

-2.73%

1 год

25.45%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

36.94%

BTC-USD

С начала года

123.21%

1 месяц

40.04%

6 месяцев

36.48%

1 год

163.42%

5 лет (среднегодовая)

66.85%

10 лет (среднегодовая)

74.15%

Основные характеристики


LTC-USDBTC-USD
Коэф-т Шарпа-0.300.83
Коэф-т Сортино0.001.51
Коэф-т Омега1.001.15
Коэф-т Кальмара0.010.64
Коэф-т Мартина-0.623.82
Индекс Язвы32.33%11.71%
Дневная вол-ть55.40%44.27%
Макс. просадка-97.41%-93.07%
Текущая просадка-78.41%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LTC-USD и BTC-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTC-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC-USD, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50-0.300.83
Коэффициент Сортино LTC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.000.001.51
Коэффициент Омега LTC-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.001.15
Коэффициент Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.001.200.010.64
Коэффициент Мартина LTC-USD, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.623.82
LTC-USD
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30
0.83
LTC-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и BTC-USD

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.41%
0
LTC-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и BTC-USD

Litecoin (LTC-USD) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.18%
16.54%
LTC-USD
BTC-USD