PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTC-USD и XLM-USD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LTC-USD с XLM-USD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Litecoin (LTC-USD) и Stellar (XLM-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC-USD или XLM-USD.

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Litecoin (LTC-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC-USD:

0.06

XLM-USD:

1.30

Коэф-т Сортино

LTC-USD:

1.29

XLM-USD:

3.59

Коэф-т Омега

LTC-USD:

1.14

XLM-USD:

1.37

Коэф-т Кальмара

LTC-USD:

0.21

XLM-USD:

2.38

Коэф-т Мартина

LTC-USD:

1.96

XLM-USD:

8.62

Индекс Язвы

LTC-USD:

23.75%

XLM-USD:

37.14%

Дневная вол-ть

LTC-USD:

66.51%

XLM-USD:

94.86%

Макс. просадка

LTC-USD:

-97.41%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

LTC-USD:

-77.45%

XLM-USD:

-70.52%

Доходность по периодам

С начала года, LTC-USD показывает доходность -15.47%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -20.33%. За последние 10 лет акции LTC-USD уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 48.35% против 56.34% соответственно.

LTC-USD

С начала года

-15.47%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-27.31%

1 год

4.43%

3 года

11.43%

5 лет

12.60%

10 лет

48.35%

XLM-USD

С начала года

-20.33%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-53.59%

1 год

148.54%

3 года

24.46%

5 лет

28.47%

10 лет

56.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Litecoin

Stellar

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и XLM-USD

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и XLM-USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и XLM-USD

Litecoin (LTC-USD) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с Stellar (XLM-USD) с волатильностью 19.45%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...