Сравнение LTC-USD с XLM-USD
LTC-USD (Litecoin) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, LTC-USD returned 26.94%/yr vs 58.06%/yr for XLM-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -41.24%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции LTC-USD уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 26.94% против 58.06% соответственно.
LTC-USD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -40.02%
- С начала года
- -41.24%
- 1 год
- -55.65%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- -17.66%
- 10 лет*
- 26.94%
XLM-USD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -17.97%
- 6 месяцев
- -18.17%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -62.84%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- 58.06%
Сравнение доходности по годам LTC-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between LTC-USD and XLM-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between LTC-USD and XLM-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
LTC-USD
XLM-USD
Сравнение LTC-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.90 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.23 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и XLM-USD
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -96.21% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.80% | -69.70% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.20% | -74.37% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -83.25% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | -96.21% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.39% | -79.03% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.74% | -72.19% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.27% | 37.57% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 11.03%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 18.10% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 59.95% | -24.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.62% | 66.82% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 74.28% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 112.19% | -26.90% |
Часто задаваемые вопросы
LTC-USD and XLM-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (18.10%) compared to LTC-USD (11.03%). In terms of maximum drawdown, LTC-USD dropped -97.59% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор