Сравнение LTC-USD с XLM-USD
LTC-USD (Litecoin) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, LTC-USD returned 25.82%/yr vs 51.41%/yr for XLM-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -46.60%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -12.03%. За последние 10 лет акции LTC-USD уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 25.82% против 51.41% соответственно.
LTC-USD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -46.60%
- 6 месяцев
- -45.86%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -20.23%
- 10 лет*
- 25.82%
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
Сравнение доходности по годам LTC-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between LTC-USD and XLM-USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between LTC-USD and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
LTC-USD
XLM-USD
Сравнение LTC-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.38 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.53 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и XLM-USD
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -96.21% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -71.19% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.12% | -74.37% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.33% | -83.25% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | -96.21% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.45% | -79.97% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.67% | -72.15% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.75% | 41.02% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 14.29%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 46.16%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 46.16% | -31.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.42% | 60.99% | -24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 71.57% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.90% | 74.33% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 112.78% | -27.42% |
Часто задаваемые вопросы
LTC-USD and XLM-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to LTC-USD (14.29%). In terms of maximum drawdown, LTC-USD dropped -97.59% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор