PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTC-USD и XLM-USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Litecoin (LTC-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
35.98%
586.90%
LTC-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC-USD:

0.33

XLM-USD:

2.30

Коэф-т Сортино

LTC-USD:

1.06

XLM-USD:

3.60

Коэф-т Омега

LTC-USD:

1.11

XLM-USD:

1.38

Коэф-т Кальмара

LTC-USD:

0.11

XLM-USD:

2.20

Коэф-т Мартина

LTC-USD:

1.75

XLM-USD:

11.29

Индекс Язвы

LTC-USD:

16.37%

XLM-USD:

26.55%

Дневная вол-ть

LTC-USD:

66.81%

XLM-USD:

93.76%

Макс. просадка

LTC-USD:

-97.41%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

LTC-USD:

-77.37%

XLM-USD:

-69.38%

Доходность по периодам

С начала года, LTC-USD показывает доходность -15.21%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -17.27%.


LTC-USD

С начала года

-15.21%

1 месяц

-29.87%

6 месяцев

22.77%

1 год

-7.24%

5 лет

18.55%

10 лет

48.71%

XLM-USD

С начала года

-17.27%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

175.88%

1 год

98.76%

5 лет

48.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.332.30
Коэффициент Сортино LTC-USD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.063.60
Коэффициент Омега LTC-USD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.111.38
Коэффициент Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.112.20
Коэффициент Мартина LTC-USD, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.001.7511.29
LTC-USD
XLM-USD

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.33
2.30
LTC-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и XLM-USD

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-77.37%
-69.38%
LTC-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и XLM-USD

Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 22.45%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 29.64%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
22.45%
29.64%
LTC-USD
XLM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab