PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTC-USD и XLM-USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Litecoin (LTC-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
66.07%
331.44%
LTC-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC-USD:

0.97

XLM-USD:

5.81

Коэф-т Сортино

LTC-USD:

1.66

XLM-USD:

5.53

Коэф-т Омега

LTC-USD:

1.18

XLM-USD:

1.59

Коэф-т Кальмара

LTC-USD:

0.39

XLM-USD:

6.21

Коэф-т Мартина

LTC-USD:

3.63

XLM-USD:

42.13

Индекс Язвы

LTC-USD:

20.57%

XLM-USD:

17.23%

Дневная вол-ть

LTC-USD:

65.28%

XLM-USD:

91.33%

Макс. просадка

LTC-USD:

-97.41%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

LTC-USD:

-69.34%

XLM-USD:

-50.18%

Доходность по периодам

С начала года, LTC-USD показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью 34.63%.


LTC-USD

С начала года

14.90%

1 месяц

16.72%

6 месяцев

66.07%

1 год

65.40%

5 лет

15.24%

10 лет

55.57%

XLM-USD

С начала года

34.63%

1 месяц

25.31%

6 месяцев

331.44%

1 год

286.54%

5 лет

49.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.975.81
Коэффициент Сортино LTC-USD, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.665.53
Коэффициент Омега LTC-USD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.181.59
Коэффициент Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.396.21
Коэффициент Мартина LTC-USD, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.6342.13
LTC-USD
XLM-USD

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 5.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.97
5.81
LTC-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и XLM-USD

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-69.34%
-50.18%
LTC-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и XLM-USD

Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 28.77%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 37.85%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
28.77%
37.85%
LTC-USD
XLM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab