PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHEL с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHEL с VUSB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHEL (Shell plc) is a stock, while VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, SHEL returned 22.81%/yr vs 3.51%/yr for VUSB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 1.82%.

SHEL

1 день
0.52%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
18.02%
С начала года
17.93%
1 год
25.02%
3 года*
16.41%
5 лет*
22.81%
10 лет*
8.80%

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.69%
С начала года
1.82%
1 год
4.31%
3 года*
5.29%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и VUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
SHEL
Shell plc		17.93%22.16%-0.87%20.19%36.18%19.27%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.82%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.08%

Correlation

The correlation between SHEL and VUSB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.01

The correlation between SHEL and VUSB shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с SGOV

Доходность на риск

SHEL vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHELVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
6.39

-5.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
10.91

-9.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

3.03

-1.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

11.68

-10.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

65.92

-61.55

SHEL vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 6.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEL и VUSB

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-1.79%

-69.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.98%

-0.37%

-17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-0.46%

-18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-1.79%

-23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-0.02%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-0.27%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

0.07%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и VUSB

Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

0.25%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

0.57%

+17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

0.68%

+20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

0.84%

+24.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

0.82%

+29.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и VUSB

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VUSB в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEL
Shell plc		3.48%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.35%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHEL and VUSB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEL has higher volatility (7.47%) compared to VUSB (0.25%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs VUSB's -1.79%.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.39 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор