PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHEH с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHEH с MDST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. SHEH is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, SHEH returned 22.99% vs 23.27% for MDST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SHEH charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности SHEH и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEH показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 19.41%.

SHEH

1 день
0.94%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
16.16%
С начала года
16.83%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.86%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
18.80%
С начала года
19.41%
1 год
23.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEH и MDST

2026 (YTD)2025
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		16.83%12.63%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		19.41%8.48%

Correlation

The correlation between SHEH and MDST is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SHEH и MDST

Секторы
SHEH
MDST

Энергетика

96.5%
97.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

SHEH
96.5%
MDST
97.3%

Сырьевые материалы

SHEH

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

SHEH

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

SHEH

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

SHEH

-

MDST

-

Финансовые услуги

SHEH

-

MDST

-

Здравоохранение

SHEH

-

MDST

-

Промышленность

SHEH

-

MDST
0.9%

Недвижимость

SHEH

-

MDST

-

Технологии

SHEH

-

MDST

-

Коммунальные услуги

SHEH

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc ADRhedged ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с SHEH:
SHEH с SAPHSHEH с GSKHSHEH с XLESHEH с DVXESHEH с HSBHSHEH с POWSHEH с STHH
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

SHEH vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEH
Ранг доходности на риск SHEH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEH c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHEHMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.82

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.64

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.47

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

9.28

-5.61

SHEH vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEH на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа MDST равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEH и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEH и MDST

Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEHMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.53%

-14.19%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-6.74%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-0.05%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.19%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

2.51%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEH и MDST

Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SHEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEHMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.55%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

9.03%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

12.82%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

16.10%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

16.10%

+4.37%

Сравнение комиссий SHEH и MDST

SHEH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEH и MDST

Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MDST в 9.05%

ПозицияTTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.05%10.22%6.60%
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		1.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHEH and MDST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEH has higher volatility (6.75%) compared to MDST (4.55%). In terms of maximum drawdown, SHEH dropped -17.53% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, MDST leads with 23.27% vs 22.99% for SHEH. On fees, SHEH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDST has performed better with a 23.27% return vs 22.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHEH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 1.99% for SHEH.

They also come from different issuers: ADRhedged and Westwood. Their fees differ too: 0.19% for SHEH and 0.80% for MDST.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEH и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор