PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHEH с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHEH с EIPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. SHEH is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past year, SHEH returned 22.99% vs 29.89% for EIPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHEH charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности SHEH и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEH показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 23.67%.

SHEH

1 день
0.94%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
16.16%
С начала года
16.83%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.72%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
18.86%
С начала года
23.67%
1 год
29.89%
3 года*
20.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEH и EIPX

2026 (YTD)2025
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		16.83%12.63%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		23.67%12.00%

Correlation

The correlation between SHEH and EIPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.63

The correlation between SHEH and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHEH и EIPX

Секторы
SHEH
EIPX

Энергетика

96.5%
68.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

26.4%

Энергетика

SHEH
96.5%
EIPX
68.4%

Сырьевые материалы

SHEH

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

SHEH

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

SHEH

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

SHEH

-

EIPX

-

Финансовые услуги

SHEH

-

EIPX

-

Здравоохранение

SHEH

-

EIPX

-

Промышленность

SHEH

-

EIPX
4.8%

Недвижимость

SHEH

-

EIPX

-

Технологии

SHEH

-

EIPX
0.3%

Коммунальные услуги

SHEH

-

EIPX
26.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc ADRhedged ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с SHEH:
SHEH с SAPHSHEH с GSKHSHEH с XLESHEH с DVXESHEH с HSBHSHEH с POWSHEH с STHH
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

SHEH vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEH
Ранг доходности на риск SHEH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEH c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHEHEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.62

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.74

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

5.81

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

16.15

-12.48

SHEH vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEH на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEH и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEH и EIPX

Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEHEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.53%

-15.43%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-5.17%

-12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-1.22%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.30%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

1.86%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEH и EIPX

Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SHEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEHEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.02%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

8.74%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

11.47%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

15.00%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

15.00%

+5.47%

Сравнение комиссий SHEH и EIPX

SHEH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEH и EIPX

Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EIPX в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.71%3.23%3.27%3.48%0.34%
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHEH and EIPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEH has higher volatility (6.75%) compared to EIPX (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHEH dropped -17.53% vs EIPX's -15.43%.

On 1-year performance, EIPX leads with 29.89% vs 22.99% for SHEH. On fees, SHEH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPX has performed better with a 29.89% return vs 22.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHEH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.99% for SHEH.

They also come from different issuers: ADRhedged and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for SHEH and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEH и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор