Сравнение SHEH с TMH
SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both exchange-traded funds - SHEH is a Energy Equities fund tracking the Shell plc - Benchmark Price Return, while TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHEH и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHEH и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.23% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
Correlation
The correlation between SHEH and TMH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEH vs. TMH — Ранг доходности на риск
SHEH
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHEH c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEH и TMH
Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что больше максимальной просадки TMH в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEH | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -10.32% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -2.78% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -5.90% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEH и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEH | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 25.94% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 25.94% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 25.94% | -5.47% |
Сравнение комиссий SHEH и TMH
И SHEH, и TMH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEH и TMH
Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TMH в 4.87%
| Позиция | TTM |
|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
SHEH and TMH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHEH and TMH have the same expense ratio: 0.19% per year.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 1.99% for SHEH.
SHEH is categorized as Energy Equities, while TMH is Consumer Discretionary Equities. SHEH tracks Shell plc - Benchmark Price Return, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return.
Подберите оптимальное распределение для SHEH и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор