PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с XJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SHE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SSGA Gender Diversity (TR), while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHE returned 10.83%/yr vs 5.68%/yr for XJR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности SHE и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 16.54%.

SHE

1 день
-0.25%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.26%
6 месяцев
20.63%
1 год
30.95%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.80%

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		19.26%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%21.77%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between SHE and XJR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.78

The correlation between SHE and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и XJR

Секторы
SHE
XJR

Технологии

38.0%
16.8%

Финансовые услуги

11.9%
18.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.5%

Промышленность

8.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
13.5%

Здравоохранение

8.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.7%

Энергетика

3.4%
4.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

1.9%
7.6%

Сырьевые материалы

1.9%
4.5%

Технологии

SHE
38.0%
XJR
16.8%

Финансовые услуги

SHE
11.9%
XJR
18.2%

Коммуникационные услуги

SHE
9.5%
XJR
2.5%

Промышленность

SHE
8.9%
XJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

SHE
8.9%
XJR
13.5%

Здравоохранение

SHE
8.7%
XJR
10.7%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
XJR
2.7%

Энергетика

SHE
3.4%
XJR
4.7%

Коммунальные услуги

SHE
2.2%
XJR
2.0%

Недвижимость

SHE
1.9%
XJR
7.6%

Сырьевые материалы

SHE
1.9%
XJR
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPC
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV

Доходность на риск

SHE vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHEXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.72

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.51

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.24

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

10.43

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XJR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHEXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.72

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SHE и XJR

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-27.14%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-9.43%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-27.14%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-27.14%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-9.47%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.93%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и XJR

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеют волатильность 4.96% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.74%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

12.29%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

17.84%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

21.44%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.73%

-3.70%

Сравнение комиссий SHE и XJR

SHE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и XJR

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности XJR в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.06%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHE and XJR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHE has higher volatility (4.96%) compared to XJR (4.74%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, SHE leads with 10.83% vs 5.68% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHE has performed better with a 10.83% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SHE.

SHE has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.98% for XJR.

SHE is categorized as Large Cap Growth Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.12% for XJR.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор