PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SHE tracks the SSGA Gender Diversity (TR) while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHE returned 12.76%/yr vs 15.16%/yr for RPG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SHE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности SHE и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%. За последние 10 лет акции SHE уступали акциям RPG по среднегодовой доходности: 12.76% против 15.16% соответственно.

SHE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.99%
С начала года
16.43%
6 месяцев
15.39%
1 год
26.39%
3 года*
22.69%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.76%

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		16.43%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between SHE and RPG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.86

The correlation between SHE and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и RPG

Секторы
SHE
RPG

Технологии

36.5%
46.9%

Финансовые услуги

11.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
5.4%

Здравоохранение

8.8%
6.4%

Промышленность

8.0%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.1%

Энергетика

3.3%
1.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

SHE
36.5%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

SHE
11.6%
RPG
5.3%

Потребительский циклический сектор

SHE
10.3%
RPG
14.7%

Коммуникационные услуги

SHE
10.1%
RPG
5.4%

Здравоохранение

SHE
8.8%
RPG
6.4%

Промышленность

SHE
8.0%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
RPG
1.1%

Энергетика

SHE
3.3%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

SHE
2.9%
RPG
2.4%

Недвижимость

SHE
1.9%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

SHE
1.8%
RPG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPC
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

SHE vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHERPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.66

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.26

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.30

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

12.38

-0.26

SHE vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHE и RPG

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHERPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-53.27%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-11.08%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-24.75%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-35.59%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-36.58%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-4.43%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.83%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.95%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и RPG

Текущая волатильность для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) составляет 5.13%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что SHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHERPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

11.10%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

18.98%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

22.06%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

23.86%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

22.89%

-4.83%

Сравнение комиссий SHE и RPG

SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и RPG

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.09%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHE and RPG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to SHE (5.13%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, RPG leads with 15.16% vs 12.76% for SHE. On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHE has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.16% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

SHE has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.15% for RPG.

SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.35% for RPG.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор