PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SHE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и S&P 500 Index (^GSPC).

SHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA Gender Diversity (TR). Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SHE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		-2.10%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SHE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.24% соответственно.

SHE

1 день
0.91%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
1.72%
1 год
14.48%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.75%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с VFIAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SHE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.41

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

6.61

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между SHE и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SHE и ^GSPC

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SHE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-56.78%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-12.14%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-25.43%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.92%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.78%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-10.75%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) составляет 4.94%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.37%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.55%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.33%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.90%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.05%

-0.09%