PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - SHE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SSGA Gender Diversity (TR), while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHE returned 24.26%/yr vs 13.75%/yr for QCLR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности SHE и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

SHE

1 день
-0.25%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.26%
6 месяцев
20.63%
1 год
30.95%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.80%

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		19.26%15.50%23.35%22.37%-21.73%-1.82%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between SHE and QCLR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.72

The correlation between SHE and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и QCLR

Секторы
SHE
QCLR

Технологии

38.0%
53.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
15.8%

Промышленность

8.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.2%

Здравоохранение

8.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.7%

Энергетика

3.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Технологии

SHE
38.0%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

SHE
11.9%
QCLR
0.2%

Коммуникационные услуги

SHE
9.5%
QCLR
15.8%

Промышленность

SHE
8.9%
QCLR
2.9%

Потребительский циклический сектор

SHE
8.9%
QCLR
12.2%

Здравоохранение

SHE
8.7%
QCLR
4.2%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
QCLR
7.7%

Энергетика

SHE
3.4%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

SHE
2.2%
QCLR
1.4%

Недвижимость

SHE
1.9%
QCLR
0.1%

Сырьевые материалы

SHE
1.9%
QCLR
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPC
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

SHE vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHEQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.16

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.60

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.12

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

4.02

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHEQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.16

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SHE и QCLR

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-21.77%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-10.22%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-13.58%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.78%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-6.19%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.84%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и QCLR

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

0.42%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

7.19%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

9.80%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

12.42%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

12.42%

+5.61%

Сравнение комиссий SHE и QCLR

SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и QCLR

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности QCLR в 14.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.06%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%

Часто задаваемые вопросы

SHE and QCLR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHE has higher volatility (4.96%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, SHE leads with 24.26% vs 13.75% for QCLR. On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHE has performed better with a 24.26% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 1.06% for SHE.

SHE is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.60% for QCLR.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор