PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - SHE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SSGA Gender Diversity (TR), while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHE returned 12.83%/yr vs 10.16%/yr for FTCS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHE charges 0.20%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности SHE и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции SHE превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 12.83% против 10.16% соответственно.

SHE

1 день
-0.58%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.08%
1 год
31.32%
3 года*
24.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.83%

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и FTCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		19.56%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Correlation

The correlation between SHE and FTCS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SHE and FTCS has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHE и FTCS

Секторы
SHE
FTCS

Технологии

38.0%
12.3%

Финансовые услуги

11.9%
20.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.3%

Промышленность

8.9%
19.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.7%

Здравоохранение

8.7%
19.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
14.3%

Энергетика

3.4%
2.2%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Технологии

SHE
38.0%
FTCS
12.3%

Финансовые услуги

SHE
11.9%
FTCS
20.4%

Коммуникационные услуги

SHE
9.5%
FTCS
2.3%

Промышленность

SHE
8.9%
FTCS
19.6%

Потребительский циклический сектор

SHE
8.9%
FTCS
7.7%

Здравоохранение

SHE
8.7%
FTCS
19.1%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
FTCS
14.3%

Энергетика

SHE
3.4%
FTCS
2.2%

Коммунальные услуги

SHE
2.2%
FTCS

-

Недвижимость

SHE
1.9%
FTCS

-

Сырьевые материалы

SHE
1.9%
FTCS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPC
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

SHE vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHEFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.23

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.42

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

0.30

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

0.73

+14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHEFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.23

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SHE и FTCS

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-53.64%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-7.74%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-12.62%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-20.93%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-31.93%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.95%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-6.92%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.14%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и FTCS

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.64%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

6.99%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

9.82%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

13.13%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.54%

+2.50%

Сравнение комиссий SHE и FTCS

SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и FTCS

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FTCS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.06%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHE and FTCS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHE has higher volatility (5.06%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs FTCS's -53.64%.

On 10-year performance, SHE leads with 12.83% vs 10.16% for FTCS. On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SHE has performed better with a 12.83% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.06% for SHE.

SHE is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.53% for FTCS.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор