PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHE с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с FPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SHE tracks the SSGA Gender Diversity (TR) while FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHE returned 12.10%/yr vs 13.88%/yr for FPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SHE charges 0.20%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности SHE и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции SHE уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 12.10% против 13.88% соответственно.

SHE

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
14.35%
С начала года
16.45%
1 год
24.76%
3 года*
21.05%
5 лет*
9.85%
10 лет*
12.10%

FPX

1 день
-2.77%
1 месяц
-6.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
12.24%
1 год
26.24%
3 года*
25.79%
5 лет*
9.26%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		16.45%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		12.24%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Correlation

The correlation between SHE and FPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.80

The correlation between SHE and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и FPX

Секторы
SHE
FPX

Технологии

36.7%
22.5%

Финансовые услуги

12.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.9%

Здравоохранение

9.3%
22.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.9%

Промышленность

8.0%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.9%

Недвижимость

1.8%
3.9%

Энергетика

1.7%
4.9%

Технологии

SHE
36.7%
FPX
22.5%

Финансовые услуги

SHE
12.1%
FPX
8.8%

Потребительский циклический сектор

SHE
10.2%
FPX
6.9%

Здравоохранение

SHE
9.3%
FPX
22.5%

Коммуникационные услуги

SHE
8.9%
FPX
6.9%

Промышленность

SHE
8.0%
FPX
12.7%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.5%
FPX
3.9%

Коммунальные услуги

SHE
3.1%
FPX
2.0%

Сырьевые материалы

SHE
2.1%
FPX
2.9%

Недвижимость

SHE
1.8%
FPX
3.9%

Энергетика

SHE
1.7%
FPX
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с BDGS
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с IBUYFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSG

Доходность на риск

SHE vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHEFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.03

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.48

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.15

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

6.39

+4.53

SHE vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FPX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHE и FPX

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-56.29%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-12.28%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-30.88%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-43.14%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-43.14%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-10.99%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-11.29%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.12%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и FPX

Текущая волатильность для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) составляет 3.07%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что SHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

10.01%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

19.77%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

25.51%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

26.99%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

24.49%

-6.50%

Сравнение комиссий SHE и FPX

SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и FPX

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FPX в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.46%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.09%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHE and FPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (10.01%) compared to SHE (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs FPX's -56.29%.

On 10-year performance, FPX leads with 13.88% vs 12.10% for SHE. On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHE has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPX has performed better with a 13.88% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

SHE has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.46% for FPX.

SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.57% for FPX.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор