PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHE с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с VFIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - SHE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SSGA Gender Diversity (TR), while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHE returned 12.48%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SHE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности SHE и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции SHE уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.48% против 15.35% соответственно.

SHE

1 день
0.09%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
19.96%
С начала года
21.17%
1 год
30.32%
3 года*
22.83%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.48%
Всё время*
13.02%

VFIAX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.24%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.35%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SHE

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF
$501.67K$391.29K$452.33K

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SHE и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		21.17%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		13.74%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between SHE and VFIAX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.92

The correlation between SHE and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и VFIAX

Секторы
SHE
VFIAX

Технологии

37.3%
38.6%

Финансовые услуги

11.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Промышленность

9.2%
8.5%

Здравоохранение

9.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SHE
37.3%
VFIAX
38.6%

Финансовые услуги

SHE
11.7%
VFIAX
11.4%

Потребительский циклический сектор

SHE
10.2%
VFIAX
9.5%

Промышленность

SHE
9.2%
VFIAX
8.5%

Здравоохранение

SHE
9.2%
VFIAX
8.9%

Коммуникационные услуги

SHE
9.1%
VFIAX
9.9%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.5%
VFIAX
4.5%

Энергетика

SHE
3.0%
VFIAX
3.0%

Коммунальные услуги

SHE
2.2%
VFIAX
2.2%

Недвижимость

SHE
1.8%
VFIAX
1.8%

Сырьевые материалы

SHE
1.8%
VFIAX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с BDGS
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

SHE vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHE c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHEVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.84

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.54

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.67

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

11.45

+1.75

SHE vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHE и VFIAX

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-55.20%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.90%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-18.75%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-24.53%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.83%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.35%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.07%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и VFIAX

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.99% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.13%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.33%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.94%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.04%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.09%

-0.06%

Сравнение комиссий SHE и VFIAX

SHE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и VFIAX

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VFIAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.05%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.03%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SHE and VFIAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to SHE (3.99%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs VFIAX's -55.20%.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор