PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SHE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SSGA Gender Diversity (TR), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHE returned 12.80%/yr vs 10.89%/yr for DBO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SHE charges 0.20%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SHE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%. За последние 10 лет акции SHE превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 12.80% против 10.89% соответственно.

SHE

1 день
-0.25%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.26%
6 месяцев
20.63%
1 год
30.95%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.80%

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		19.26%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between SHE and DBO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г.

0.19

The correlation between SHE and DBO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHE и DBO

Секторы
SHE
DBO

Технологии

38.0%

-

Финансовые услуги

11.9%
116.0%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

SHE
38.0%
DBO

-

Финансовые услуги

SHE
11.9%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

SHE
9.5%
DBO

-

Промышленность

SHE
8.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

SHE
8.9%
DBO

-

Здравоохранение

SHE
8.7%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
DBO

-

Энергетика

SHE
3.4%
DBO

-

Коммунальные услуги

SHE
2.2%
DBO

-

Недвижимость

SHE
1.9%
DBO

-

Сырьевые материалы

SHE
1.9%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPC
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SHE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHEDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.25

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.85

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.28

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

8.69

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHEDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.02

+0.72

Просадки

Сравнение просадок SHE и DBO

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-90.18%

+54.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-18.19%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-28.20%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-37.68%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-61.69%

+25.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-52.68%

+51.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-62.25%

+55.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

8.94%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и DBO

Текущая волатильность для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) составляет 4.96%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

12.79%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

28.32%

-18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

34.58%

-21.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

32.31%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

31.79%

-13.76%

Сравнение комиссий SHE и DBO

SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и DBO

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.06%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%

Часто задаваемые вопросы

SHE and DBO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to SHE (4.96%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, SHE leads with 12.80% vs 10.89% for DBO. On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SHE has performed better with a 12.80% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.06% for SHE.

SHE is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.78% for DBO.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор