Сравнение SHDPX с VESMX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и VESMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VESMX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHDPX и VESMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.33% |
Correlation
The correlation between SHDPX and VESMX is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. VESMX — Ранг доходности на риск
SHDPX
VESMX
Сравнение SHDPX c VESMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHDPX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.78 | 0.77 | +11.01 |
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и VESMX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и VESMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -20.35% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.33% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.57% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и VESMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 14.38% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 17.42% | -16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 18.23% | -17.16% |
Сравнение комиссий SHDPX и VESMX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии VESMX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и VESMX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.97% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and VESMX have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и VESMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор