Сравнение SHDG с XLRI
SHDG (Soundwatch Hedged Equity ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SHDG is a Options Trading fund actively managed by SoundWatch Capital, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SHDG charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности SHDG и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHDG показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
SHDG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHDG и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 1.00% | 6.47% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between SHDG and XLRI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDG vs. XLRI — Ранг доходности на риск
SHDG
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHDG c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDG | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDG и XLRI
Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDG | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -7.12% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.84% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.64% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDG и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDG | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 10.97% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 10.97% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 10.97% | -0.07% |
Сравнение комиссий SHDG и XLRI
SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDG и XLRI
Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XLRI в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 0.49% | 0.49% | 0.62% | 1.24% | 0.90% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHDG and XLRI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for SHDG.
XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 0.49% for SHDG.
SHDG is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: SoundWatch Capital and State Street. Their fees differ too: 0.53% for SHDG and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для SHDG и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор