PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

SHDG и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и QFLR

2026 (YTD)20252024
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.45%11.46%17.22%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

SHDG

1 день
0.48%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
11.43%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий SHDG и QFLR

SHDG берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF

Доходность на риск

SHDG vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.91

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.62

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.17

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

13.59

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.91

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.11

+0.09

Корреляция

Корреляция между SHDG и QFLR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и QFLR

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и QFLR

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-13.97%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-7.61%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-4.77%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.61%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и QFLR

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 2.82%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.97%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.49%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.32%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

12.89%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

12.89%

-1.68%