Сравнение SHDG с PMDE
SHDG (Soundwatch Hedged Equity ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - SHDG is a Options Trading fund actively managed by SoundWatch Capital, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). SHDG is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SHDG charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности SHDG и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHDG показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
SHDG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHDG и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 1.81% | 0.36% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between SHDG and PMDE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDG vs. PMDE — Ранг доходности на риск
SHDG
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHDG c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDG | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDG и PMDE
Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDG | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -1.59% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.24% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDG и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDG | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 2.37% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 2.37% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 2.37% | +8.46% |
Сравнение комиссий SHDG и PMDE
SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDG и PMDE
Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 0.49% | 0.49% | 0.62% | 1.24% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
SHDG and PMDE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for SHDG.
SHDG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for PMDE.
SHDG is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: SoundWatch Capital and PGIM. Their fees differ too: 0.53% for SHDG and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для SHDG и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор