PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHCDX с AGEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHCDX с AGEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).

SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SHCDX и AGEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHCDX и AGEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		0.02%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%13.94%-3.90%9.29%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		1.69%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, SHCDX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SHCDX уступали акциям AGEPX по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.51% соответственно.

SHCDX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.94%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.60%

AGEPX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.45%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.56%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с DOWSHCDX с YMAGSHCDX с SPYSHCDX с DGROSHCDX с SHMDX
Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EELDXAGEPX с EADOXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с FFRHXAGEPX с OLGAX

Сравнение комиссий SHCDX и AGEPX

SHCDX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Доходность на риск

SHCDX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHCDX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHCDXAGEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

4.01

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

5.61

-3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.06

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.36

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

21.44

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHCDX vs. AGEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHCDX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа AGEPX равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHCDX и AGEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHCDXAGEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

4.01

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.53

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.51

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.26

-0.21

Корреляция

Корреляция между SHCDX и AGEPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHCDX и AGEPX

Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности AGEPX в 8.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.19%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		8.96%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%

Просадки

Сравнение просадок SHCDX и AGEPX

Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и AGEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHCDXAGEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-22.47%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.14%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-22.47%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-22.47%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-3.04%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.69%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.84%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHCDX и AGEPX

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.89%, в то время как у American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHCDXAGEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.69%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.77%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.62%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

5.12%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

4.98%

-0.03%