Сравнение SHAPX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.11% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.65% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.36%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и QUERX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
SHAPX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
SHAPX
QUERX
Сравнение SHAPX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.34 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.56 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.45 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 2.06 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.34 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и QUERX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и QUERX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.53% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и QUERX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -30.81% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.92% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -22.04% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -30.81% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.33% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -3.95% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.95% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и QUERX
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 2.81% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 5.75% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 12.05% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.08% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 15.23% | +1.49% |