PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAPX с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAPX с FISCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX).

SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAPX и FISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-6.24%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у FISCX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции FISCX по среднегодовой доходности: 11.99% против 11.24% соответственно.

SHAPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.69%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.99%

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Appreciation Fund

Franklin Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VUG
Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с WESRXFISCX с CHIFISCX с CXGCX

Сравнение комиссий SHAPX и FISCX

SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund

Доходность на риск

SHAPX vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAPX c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAPXFISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.06

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.51

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

6.28

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAPX vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FISCX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAPXFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

0.00

Корреляция

Корреляция между SHAPX и FISCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и FISCX

Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности FISCX в 10.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		15.01%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и FISCX

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FISCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAPXFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-49.16%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-7.45%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-34.37%

+13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-34.37%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-6.38%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-6.93%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.79%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и FISCX

Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 3.74%, в то время как у Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAPXFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.43%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.34%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.13%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

12.44%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

13.42%

+3.28%