Сравнение SHAPX с FISCX
SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) and FISCX (Franklin Convertible Securities Fund) are both mutual funds - SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while FISCX is a Convertible Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SHAPX returned 13.02%/yr vs 12.03%/yr for FISCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHAPX charges 0.93%/yr vs 0.83%/yr for FISCX.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и FISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у FISCX с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции FISCX по среднегодовой доходности: 13.02% против 12.03% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.02%
FISCX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам SHAPX и FISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 7.08% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | 11.03% | 13.63% | 16.62% | 9.96% | -15.95% | -5.70% | 46.28% | 33.99% | 4.15% | 17.98% |
Correlation
The correlation between SHAPX and FISCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.76 |
The correlation between SHAPX and FISCX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHAPX vs. FISCX — Ранг доходности на риск
SHAPX
FISCX
Сравнение SHAPX c FISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHAPX | FISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.26 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 12.80 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и FISCX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHAPX | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -49.16% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -6.38% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -12.95% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -34.37% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -34.37% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -6.89% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.62% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и FISCX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 3.27%, в то время как у Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHAPX | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.55% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.32% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.28% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 12.52% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 13.50% | +3.22% |
Сравнение комиссий SHAPX и FISCX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и FISCX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности FISCX в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | 8.88% | 9.94% | 4.87% | 2.22% | 8.70% | 8.10% | 11.30% | 16.05% | 7.09% | 7.68% | 4.62% | 4.68% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 13.15% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
SHAPX and FISCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISCX has higher volatility (3.55%) compared to SHAPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SHAPX dropped -46.19% vs FISCX's -49.16%.
FISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHAPX и FISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор