PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAG с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

SHAG и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHAG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.97%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.97%.

SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.12%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с FLTRSHAG с CLOISHAG с JPLDSHAG с BSVSHAG с VSDBSHAG с ZTWOSHAG с GVI
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий SHAG и USFR

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SHAG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAGUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

14.40

-12.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

42.98

-39.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

10.69

-9.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

104.25

-101.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

665.20

-652.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAGUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

14.40

-12.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

8.64

-8.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.57

-0.74

Корреляция

Корреляция между SHAG и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и USFR

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и USFR

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-1.36%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.04%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-0.18%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.16%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.01%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и USFR

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.08%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.20%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

0.29%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

0.41%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

0.81%

+1.78%