Сравнение SHAG с SDCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).
SHAG и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAG и SDCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 2.16% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и SDCP
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.
Доходность на риск
SHAG vs. SDCP — Ранг доходности на риск
SHAG
SDCP
Сравнение SHAG c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.36 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.67 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 5.59 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 18.33 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.66 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и SDCP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и SDCP
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности SDCP в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и SDCP
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и SDCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -1.00% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -0.82% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.48% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.18% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.25% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и SDCP
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.40% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.94% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.88% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.10% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.10% | +0.49% |