PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAG с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHAG и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и SDCP


Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.


SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Сравнение комиссий SHAG и SDCP

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.


Доходность на риск

SHAG vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAGSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.36

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.67

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

5.59

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

18.33

-6.06

SHAG vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAGSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.66

-1.83

Корреляция

Корреляция между SHAG и SDCP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и SDCP

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности SDCP в 5.27%


TTM202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и SDCP

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и SDCP.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAGSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-1.00%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.82%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.48%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.18%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и SDCP

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAGSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.40%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.94%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.88%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.10%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.10%

+0.49%