Сравнение SHAG с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
SHAG и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAG и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -3.24% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и GDE
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHAG vs. GDE — Ранг доходности на риск
SHAG
GDE
Сравнение SHAG c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.47 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.77 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 10.77 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и GDE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и GDE
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и GDE
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -32.01% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -22.66% | +21.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -16.07% | +15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -7.75% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 5.84% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 12.02% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 25.26% | -24.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 32.25% | -30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 26.19% | -23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 26.19% | -23.60% |