PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAG с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHAG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.


SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий SHAG и DXJ

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

SHAG vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAGDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.24

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.88

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.91

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

15.24

-2.97

SHAG vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.32

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.42

Корреляция

Корреляция между SHAG и DXJ составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и DXJ

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и DXJ

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-49.63%

+40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-12.65%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-22.19%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.69%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-14.44%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

3.25%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

7.27%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

13.82%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

22.85%

-20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

18.93%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

20.51%

-17.92%