Сравнение SHAG с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
SHAG и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.11% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 16.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и DXJ
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
SHAG vs. DXJ — Ранг доходности на риск
SHAG
DXJ
Сравнение SHAG c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.88 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.91 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 15.24 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.32 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и DXJ составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и DXJ
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и DXJ
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -49.63% | +40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -12.65% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -22.19% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -4.69% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -14.44% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 3.25% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 7.27% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 13.82% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 22.85% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 18.93% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 20.51% | -17.92% |