Сравнение SH с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: -11.91% против 9.72% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и VFORX
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
SH vs. VFORX — Ранг доходности на риск
SH
VFORX
Сравнение SH c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.40 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 2.02 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.98 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 8.84 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.40 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.59 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.71 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.47 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между SH и VFORX составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и VFORX
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок SH и VFORX
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -51.63% | -42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -8.88% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -24.32% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -29.35% | -44.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -5.68% | -88.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -6.82% | -60.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 1.99% | +19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и VFORX
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.82% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 7.55% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 12.58% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 12.39% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 13.66% | +4.33% |