PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SPYG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.83%/yr vs 17.91%/yr for SPYG. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SH и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -12.83% против 17.91% соответственно.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-2.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SH and SPYG is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.94

The correlation between SH and SPYG has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и SPYG

Секторы
SH
SPYG

Финансовые услуги

75.1%
8.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

16.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

53.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SH
75.1%
SPYG
8.4%

Сырьевые материалы

SH

-

SPYG
0.3%

Коммуникационные услуги

SH

-

SPYG
16.1%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SPYG
8.5%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SPYG
0.9%

Энергетика

SH

-

SPYG
0.1%

Здравоохранение

SH

-

SPYG
5.8%

Промышленность

SH

-

SPYG
5.1%

Недвижимость

SH

-

SPYG
0.5%

Технологии

SH

-

SPYG
53.2%

Коммунальные услуги

SH

-

SPYG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

SH vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.65

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.26

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.01

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

8.08

-9.56

SH vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и SPYG

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-67.63%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-13.76%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-22.14%

-16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-32.67%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-32.67%

-43.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

-4.65%

-89.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-24.30%

-43.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

3.42%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SPYG

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.33%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.33%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

13.48%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

16.81%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

21.27%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.70%

-2.66%

Сравнение комиссий SH и SPYG

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SPYG

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SH and SPYG have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.91% vs -12.83% for SH. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.91% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.48% for SPYG.

SH is categorized as Inverse Equities, while SPYG is S&P 500. SH tracks S&P 500 (-100%), while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор