PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SPYD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.83%/yr vs 9.09%/yr for SPYD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SH и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -12.83% против 9.09% соответственно.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

SPYD

1 день
1.05%
1 месяц
5.32%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.21%
1 год
20.93%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.73%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between SH and SPYD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between SH and SPYD has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.35, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SH и SPYD

Секторы
SH
SPYD

Финансовые услуги

75.1%
11.9%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

16.0%

Энергетика

-

8.5%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

26.5%

Технологии

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

11.2%

Финансовые услуги

SH
75.1%
SPYD
11.9%

Сырьевые материалы

SH

-

SPYD
3.0%

Коммуникационные услуги

SH

-

SPYD
4.8%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SPYD
7.3%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SPYD
16.0%

Энергетика

SH

-

SPYD
8.5%

Здравоохранение

SH

-

SPYD
5.3%

Промышленность

SH

-

SPYD
2.3%

Недвижимость

SH

-

SPYD
26.5%

Технологии

SH

-

SPYD
3.2%

Коммунальные услуги

SH

-

SPYD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SH vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.69

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.53

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.80

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

8.14

-9.62

SH vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и SPYD

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-46.42%

-48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-7.05%

-11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-16.13%

-22.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-22.25%

-22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-46.42%

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

0.00%

-94.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-6.15%

-61.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

2.42%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SPYD

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.92%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.74%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

11.70%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.15%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.78%

-1.74%

Сравнение комиссий SH и SPYD

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SPYD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPYD в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.05%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SH and SPYD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (4.33%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 9.09% vs -12.83% for SH. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 9.09% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.05% for SPYD.

SH is categorized as Inverse Equities, while SPYD is S&P 500. SH tracks S&P 500 (-100%), while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор