Сравнение SH с PLTZ
SH (ProShares Short S&P500) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. SH is passively managed, while PLTZ is actively managed. Over the past year, SH returned -14.55% vs -35.88% for PLTZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SH charges 0.89%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности SH и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 48.68%.
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -10.55% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
Correlation
The correlation between SH and PLTZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
SH
PLTZ
Сравнение SH c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.01 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.53 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.70 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и PLTZ
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -72.51% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -67.51% | +51.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.48% | -51.04% | -43.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.78% | -55.64% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 51.01% | -41.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и PLTZ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.80%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) волатильность равна 39.87%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 39.87% | -35.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 76.47% | -66.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 102.92% | -90.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 101.96% | -85.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 101.96% | -83.93% |
Сравнение комиссий SH и PLTZ
SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и PLTZ
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and PLTZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs PLTZ's -72.51%.
On 1-year performance, SH leads with -14.55% vs -35.88% for PLTZ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -14.55% return vs -35.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.89% for SH and 1.29% for PLTZ.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор