Сравнение SH с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SH и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.91% против 9.54% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и NOBL
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SH vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SH
NOBL
Сравнение SH c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.41 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 0.70 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.54 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 1.89 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.41 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.44 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.58 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.64 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между SH и NOBL составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и NOBL
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SH и NOBL
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -35.43% | -58.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -11.20% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -17.92% | -22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -35.43% | -38.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -7.07% | -86.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -3.45% | -64.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 3.18% | +18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и NOBL
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.55% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 8.06% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 15.24% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.39% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.59% | +1.40% |