PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SH и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -12.50% против 9.76% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SH and NOBL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.79

Over the past year, the inverse relationship between SH and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.79 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SH и NOBL

Секторы
SH
NOBL

Финансовые услуги

98.8%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

SH
98.8%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

SH

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

SH

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

SH

-

NOBL
23.6%

Энергетика

SH

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

SH

-

NOBL
10.2%

Промышленность

SH

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

SH

-

NOBL
4.6%

Технологии

SH

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

SH

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SH vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.27

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.95

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.64

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

4.15

-5.69

SH vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и NOBL

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-35.43%

-59.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-9.11%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-15.36%

-23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-17.92%

-26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-35.43%

-39.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-0.69%

-93.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-3.47%

-64.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

3.60%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и NOBL

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.72%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.85%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.82%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.47%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.61%

+1.38%

Сравнение комиссий SH и NOBL

SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и NOBL

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and NOBL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.72%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -12.50% for SH. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.03% for NOBL.

SH is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор