PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.88%/yr vs 15.53%/yr for IVV. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности SH и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -12.88% против 15.53% соответственно.

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.37%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between SH and IVV is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between SH and IVV has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и IVV

Секторы
SH
IVV

Финансовые услуги

91.6%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SH
91.6%
IVV
11.8%

Сырьевые материалы

SH

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

SH

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

SH

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

SH

-

IVV
4.9%

Энергетика

SH

-

IVV
3.5%

Здравоохранение

SH

-

IVV
8.5%

Промышленность

SH

-

IVV
8.3%

Недвижимость

SH

-

IVV
1.9%

Технологии

SH

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

SH

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

SH vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
2.44

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
3.31

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.44

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.24

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

15.05

-16.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

2.44

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.83

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

0.86

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.45

-1.04

Просадки

Сравнение просадок SH и IVV

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-55.25%

-39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-8.89%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-18.75%

-20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-24.53%

-20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-33.90%

-42.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.64%

-0.29%

-94.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-10.78%

-56.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

1.91%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и IVV

ProShares Short S&P500 (SH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 2.79% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.83%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.90%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.80%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.88%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.05%

-0.04%

Сравнение комиссий SH и IVV

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и IVV

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SH
ProShares Short S&P500		4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and IVV have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.83%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.53% vs -12.88% for SH. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.53% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.06% for IVV.

SH is categorized as Inverse Equities, while IVV is S&P 500. SH tracks S&P 500 (-100%), while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор