PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с IVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs 15.13%/yr for IVV. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности SH и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -12.50% против 15.13% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

IVV

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.73%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.73%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between SH and IVV is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between SH and IVV has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и IVV

Секторы
SH
IVV

Финансовые услуги

98.8%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SH
98.8%
IVV
11.1%

Сырьевые материалы

SH

-

IVV
1.7%

Коммуникационные услуги

SH

-

IVV
10.6%

Потребительский циклический сектор

SH

-

IVV
9.9%

Потребительский защитный сектор

SH

-

IVV
4.5%

Энергетика

SH

-

IVV
3.1%

Здравоохранение

SH

-

IVV
8.3%

Промышленность

SH

-

IVV
7.8%

Недвижимость

SH

-

IVV
1.8%

Технологии

SH

-

IVV
39.0%

Коммунальные услуги

SH

-

IVV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

SH vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.73

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.39

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.45

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

10.67

-12.20

SH vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и IVV

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-55.25%

-39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-8.89%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-18.75%

-20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-24.53%

-20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-33.90%

-40.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-0.87%

-93.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-10.74%

-57.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

2.04%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и IVV

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.66%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.06%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.59%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

17.00%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.04%

-0.05%

Сравнение комиссий SH и IVV

SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и IVV

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and IVV have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (3.66%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.13% vs -12.50% for SH. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.13% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.09% for IVV.

SH is categorized as Inverse Equities, while IVV is S&P 500. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор