Сравнение SH с EMTY
SH (ProShares Short S&P500) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds from ProShares - SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SH returned -8.40%/yr vs -2.54%/yr for EMTY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SH charges 0.89%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности SH и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 0.39%.
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -4.28% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
Correlation
The correlation between SH and EMTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between SH and EMTY has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SH
EMTY
Сравнение SH c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.04 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.07 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и EMTY
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -77.62% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -13.91% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -30.83% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -30.83% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.48% | -74.94% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.78% | -54.39% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 7.26% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и EMTY
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.80%, в то время как у ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.20% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 12.81% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 17.77% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 22.36% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 25.63% | -7.60% |
Сравнение комиссий SH и EMTY
SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и EMTY
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности EMTY в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and EMTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (5.20%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs EMTY's -77.62%.
On 5-year performance, EMTY leads with -2.54% vs -8.40% for SH. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -2.54% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.47% for EMTY.
SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор