Сравнение SH с EMTY
SH (ProShares Short S&P500) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds from ProShares - SH tracks the S&P 500 (-100%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SH returned -9.07%/yr vs -2.87%/yr for EMTY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SH charges 0.90%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности SH и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.09%.
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
EMTY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -3.46% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 1.09% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -14.16% |
Correlation
The correlation between SH and EMTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between SH and EMTY shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SH
EMTY
Сравнение SH c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.03 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.11 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 0.20 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | 0.09 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.13 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.43 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SH и EMTY
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -77.62% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | -14.00% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -30.83% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -30.83% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -74.77% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.73% | -54.01% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 8.11% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и EMTY
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 6.00% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 12.40% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 17.71% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 22.36% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 25.67% | -7.66% |
Сравнение комиссий SH и EMTY
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и EMTY
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EMTY в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.45% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and EMTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.00%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs EMTY's -77.62%.
On 5-year performance, EMTY leads with -2.87% vs -9.07% for SH. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -2.87% return vs -9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.45% for EMTY.
SH tracks S&P 500 (-100%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор