Сравнение SH с BRK-B
SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SH returned -12.83%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -12.83% против 13.22% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- -12.83%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам SH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -6.39% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SH and BRK-B is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.63 |
Over the past year, the inverse relationship between SH and BRK-B has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SH
BRK-B
Сравнение SH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.02 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.05 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и BRK-B
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -53.86% | -40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -9.42% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -14.95% | -23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -26.58% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | -29.57% | -46.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.53% | -9.36% | -85.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -11.07% | -56.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 4.53% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и BRK-B
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.95% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 10.78% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 14.38% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.12% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 19.44% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и BRK-B
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.43% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and BRK-B have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SH has higher volatility (4.33%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор