PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGU с HPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGU с HPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SGU (Star Group, L.P.) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. SGU operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while HPQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, SGU returned 9.60%/yr vs 10.30%/yr for HPQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGU и HPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Group, L.P. (SGU) и HP Inc. (HPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGU показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции SGU уступали акциям HPQ по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.30% соответственно.

SGU

1 день
-0.24%
1 месяц
0.16%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.01%
1 год
12.92%
3 года*
3.21%
5 лет*
8.34%
10 лет*
9.60%

HPQ

1 день
-1.61%
1 месяц
-6.60%
С начала года
7.52%
6 месяцев
3.44%
1 год
-0.22%
3 года*
-3.83%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGU и HPQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGU
Star Group, L.P.		9.75%9.00%6.25%0.66%18.88%20.48%5.48%6.71%-8.96%4.15%
HPQ
HP Inc.		7.52%-28.69%12.10%16.08%-26.40%57.25%24.11%3.88%-0.20%45.69%

Correlation

The correlation between SGU and HPQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1995 г.

0.11

The correlation between SGU and HPQ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGU:

$414.68M

HPQ:

$21.54B

EPS

SGU:

$3.14

HPQ:

$2.72

Коэффициент P/E

SGU:

4.01

HPQ:

8.57

Коэффициент P/S

SGU:

0.23

HPQ:

0.38

Коэффициент P/B

SGU:

0.94

HPQ:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

SGU:

$1.86B

HPQ:

$57.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGU:

$308.29M

HPQ:

$11.61B

EBITDA (12 мес.)

SGU:

$182.15M

HPQ:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Star Group, L.P.

HP Inc.

Часто сравнивают с SGU:
SGU с SXCSGU с BTISGU с UGISGU с GDESGU с VOOSGU с SCHFSGU с HTGC
Часто сравнивают с HPQ:
HPQ с DELLHPQ с IBMHPQ с AAPLHPQ с HPHPQ с LNVGYHPQ с HONHPQ с VOO

Доходность на риск

SGU vs. HPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGU
Ранг доходности на риск SGU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HPQ
Ранг доходности на риск HPQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGU c HPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Group, L.P. (SGU) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGUHPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.01

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.31

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.01

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

-0.01

+3.72

SGU vs. HPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGU на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа HPQ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGU и HPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGU и HPQ

Максимальная просадка SGU за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGU и HPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGUHPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.68%

-85.19%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-36.62%

+28.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-51.23%

+24.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-51.23%

+20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-51.23%

+15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-35.81%

+29.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.99%

-31.08%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

20.82%

-17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SGU и HPQ

Текущая волатильность для Star Group, L.P. (SGU) составляет 4.11%, в то время как у HP Inc. (HPQ) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что SGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGUHPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

17.28%

-13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

32.08%

-19.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

40.25%

-22.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

35.88%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

35.23%

-7.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGU и HPQ

Дивидендная доходность SGU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности HPQ в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPQ
HP Inc.		5.11%5.24%3.42%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%129.70%
SGU
Star Group, L.P.		5.97%6.14%5.89%5.55%4.98%5.20%5.55%5.21%4.95%4.02%3.74%5.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGU и HPQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Group, L.P. и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
766.72M
14.41B
(SGU) Общая выручка
(HPQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGU и HPQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Star Group, L.P. и HP Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
20.9%
Активы портфеля
SGU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 766.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HPQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

SGU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила об операционной прибыли в 157.18M при выручке в 766.72M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

HPQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

SGU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о чистой прибыли в 108.28M при выручке в 766.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

HPQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

SGU and HPQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPQ has higher volatility (17.28%) compared to SGU (4.11%). In terms of maximum drawdown, SGU dropped -95.68% vs HPQ's -85.19%.

SGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGU и HPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор