Сравнение SGRT с QQQA
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. SGRT is actively managed, while QQQA is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQA
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 64.12%
- 6 месяцев
- 67.24%
- 1 год
- 86.88%
- 3 года*
- 34.14%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 64.12% | 12.64% |
Correlation
The correlation between SGRT and QQQA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. QQQA — Ранг доходности на риск
SGRT
QQQA
Сравнение SGRT c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 0.58 | +3.05 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и QQQA
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и QQQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -38.44% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.76% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -15.66% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и QQQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 26.07% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 25.82% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 25.76% | +7.64% |
Сравнение комиссий SGRT и QQQA
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и QQQA
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности QQQA в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.06% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and QQQA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.06% for QQQA.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQA is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.58% for QQQA.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор