Сравнение SGRT с QARP
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while QARP is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for QARP.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и QARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 12.07%.
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QARP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.55% | 26.83% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 12.07% | 7.02% |
Correlation
The correlation between SGRT and QARP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. QARP — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QARP
Сравнение SGRT c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и QARP
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и QARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -35.44% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -0.63% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.39% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и QARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 10.60% | +26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 15.54% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 19.55% | +17.42% |
Сравнение комиссий SGRT и QARP
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и QARP
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QARP в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.03% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and QARP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.19% for QARP.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и QARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор