Сравнение SGRT с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
SGRT и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и OUSA
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
SGRT vs. OUSA — Ранг доходности на риск
SGRT
OUSA
Сравнение SGRT c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.66 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и OUSA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и OUSA
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и OUSA
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -33.12% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.57% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.54% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и OUSA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 13.83% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 13.31% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 15.14% | +17.46% |