Сравнение SGRT с OOSP
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у OOSP с доходностью 2.98%.
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.98% | 2.50% |
Correlation
The correlation between SGRT and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. OOSP — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OOSP
Сравнение SGRT c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и OOSP
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -1.31% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -0.34% | -17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.20% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и OOSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 3.76% | +33.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 3.36% | +33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 3.36% | +33.69% |
Сравнение комиссий SGRT и OOSP
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и OOSP
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности OOSP в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.42% | 6.71% | 5.42% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.13% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while OOSP is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.90% for OOSP.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор