PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGRT с GARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGRT и GARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Mango Growth ETF (GARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGRT показывает доходность 26.55%, а GARY немного выше – 27.48%.


SGRT

1 день
-0.22%
1 месяц
-13.95%
6 месяцев
18.85%
С начала года
26.55%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GARY

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
19.09%
С начала года
27.48%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGRT и GARY


2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth ETF
26.55%-0.95%
GARY
Mango Growth ETF
27.48%0.15%

Correlation

The correlation between SGRT and GARY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SMART Earnings Growth ETF

Mango Growth ETF

Доходность на риск

Сравнение SGRT c GARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. GARY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGRT и GARY

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и GARY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGRTGARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-10.28%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-7.09%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.96%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и GARY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGRTGARYРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.97%

21.78%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.97%

21.78%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

21.78%

+15.19%

Сравнение комиссий SGRT и GARY

SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и GARY

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности GARY в 0.04%


ПозицияTTM2025
GARY
Mango Growth ETF
0.04%0.05%
SGRT
SMART Earnings Growth ETF
0.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы


SGRT and GARY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.

SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.04% for GARY.

Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.77% for GARY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGRT и GARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор