PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGRT с FITZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGRT и FITZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SGRT

1 день
-1.69%
1 месяц
9.59%
С начала года
48.90%
6 месяцев
51.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FITZ

1 день
-0.20%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGRT и FITZ


Correlation

The correlation between SGRT and FITZ is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SMART Earnings Growth 30 ETF

Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Доходность на риск

Сравнение SGRT c FITZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. FITZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGRTFITZРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.63

-7.29

+10.92

Просадки

Сравнение просадок SGRT и FITZ

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и FITZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGRTFITZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-1.97%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.97%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.08%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и FITZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGRTFITZРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

8.74%

+24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

8.74%

+24.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

8.74%

+24.66%

Сравнение комиссий SGRT и FITZ

SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и FITZ

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.11%0.16%

Часто задаваемые вопросы


SGRT and FITZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.

SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FITZ.

Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.75% for FITZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGRT и FITZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор