Сравнение SGRT с BAMU
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SGRT charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.08%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 1.13% |
Correlation
The correlation between SGRT and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. BAMU — Ранг доходности на риск
SGRT
BAMU
Сравнение SGRT c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 4.15 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и BAMU
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -0.36% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.02% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 0.59% | +32.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 0.87% | +32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 0.87% | +32.53% |
Сравнение комиссий SGRT и BAMU
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и BAMU
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.11% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор