Сравнение SGRT с ANEW
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while ANEW is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for ANEW.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и ANEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у ANEW с доходностью 3.22%.
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и ANEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 3.22% | -0.34% |
Correlation
The correlation between SGRT and ANEW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. ANEW — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ANEW
Сравнение SGRT c ANEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | ANEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и ANEW
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки ANEW в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и ANEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | ANEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -39.87% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -1.82% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -13.16% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и ANEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | ANEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 13.68% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 18.91% | +18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 18.73% | +18.32% |
Сравнение комиссий SGRT и ANEW
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ANEW в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и ANEW
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ANEW в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.53% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and ANEW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
ANEW has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.45% for ANEW.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и ANEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор