PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRT с AFLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGRT с AFLG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG).

SGRT и AFLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGRT и AFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRT и AFLG

2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		10.60%25.25%
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.31%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, SGRT показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у AFLG с доходностью -0.31%.

SGRT

1 день
0.95%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFLG

1 день
0.08%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.21%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMART Earnings Growth 30 ETF

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG
Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с FNILXAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPY

Сравнение комиссий SGRT и AFLG

SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AFLG в 0.55%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF

Доходность на риск

SGRT vs. AFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRT
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRT c AFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. AFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRTAFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.64

+1.51

Корреляция

Корреляция между SGRT и AFLG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и AFLG

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AFLG в 0.79%

TTM2025202420232022202120202019
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.14%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%

Просадки

Сравнение просадок SGRT и AFLG

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки AFLG в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и AFLG.

Загрузка...

Показатели просадок

SGRTAFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-35.84%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.72%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-5.85%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и AFLG

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGRTAFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.51%

17.34%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

15.84%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

19.36%

+13.15%