Сравнение SGRP с VRT
SGRP (SPAR Group, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SGRP in Specialty Business Services, VRT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, SGRP returned -12.82%/yr vs 66.60%/yr for VRT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRP и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRP показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 99.99%.
SGRP
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -28.12%
- 3 года*
- -16.46%
- 5 лет*
- -12.82%
- 10 лет*
- -2.96%
VRT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 99.99%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 187.39%
- 3 года*
- 153.00%
- 5 лет*
- 66.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRP и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRP SPAR Group, Inc. | -6.40% | -59.23% | 92.08% | -22.31% | 5.69% | 6.96% | -11.54% | 142.54% | -56.42% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 99.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Correlation
The correlation between SGRP and VRT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between SGRP and VRT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGRP:
$17.71M
VRT:
$127.02B
SGRP:
-$1.04
VRT:
$3.99
SGRP:
0.13
VRT:
11.68
SGRP:
28.47
VRT:
29.92
SGRP:
$136.10M
VRT:
$10.84B
SGRP:
$21.69M
VRT:
$3.92B
SGRP:
-$16.30M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRP vs. VRT — Ранг доходности на риск
SGRP
VRT
Сравнение SGRP c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAR Group, Inc. (SGRP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGRP | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 7.61 | -8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 21.63 | -22.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 3.28 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.09 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.03 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SGRP и VRT
Максимальная просадка SGRP за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRP и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -71.24% | -27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -24.78% | -35.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.58% | -61.28% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -71.24% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -13.90% | -83.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.16% | -16.22% | -75.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.81% | 8.70% | +24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRP и VRT
Текущая волатильность для SPAR Group, Inc. (SGRP) составляет 12.70%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что SGRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 16.76% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 44.90% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 57.53% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.07% | 61.72% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.05% | 54.57% | +16.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRP и VRT
SGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRP SPAR Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.06% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRP и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPAR Group, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRP и VRT
SGRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.34M при выручке в 22.02M, что соответствует валовой рентабельности в -10.6%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
SGRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.73M при выручке в 22.02M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
SGRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.32M при выручке в 22.02M, что соответствует чистой рентабельности -74.1%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
SGRP and VRT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.76%) compared to SGRP (12.70%). In terms of maximum drawdown, SGRP dropped -99.23% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRP и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор