Сравнение SGRP с DELL
SGRP (SPAR Group, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. SGRP operates in Specialty Business Services (Industrials), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, SGRP returned -16.30%/yr vs 55.85%/yr for DELL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRP и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRP показывает доходность -24.16%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 213.24%.
SGRP
- 1 день
- -27.90%
- 1 месяц
- -26.84%
- 6 месяцев
- -28.69%
- С начала года
- -24.16%
- 1 год
- -36.17%
- 3 года*
- -21.81%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- -4.29%
DELL
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 229.52%
- С начала года
- 213.24%
- 1 год
- 221.54%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 55.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRP и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRP SPAR Group, Inc. | -24.16% | -59.23% | 92.08% | -22.31% | 5.69% | 6.96% | -11.54% | 142.54% | 0.17% |
DELL Dell Technologies Inc. | 213.24% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between SGRP and DELL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
SGRP:
$17.04M
DELL:
$259.97B
SGRP:
-$1.03
DELL:
$12.42
SGRP:
0.10
DELL:
1.98
SGRP:
$136.10M
DELL:
$134.00B
SGRP:
$21.69M
DELL:
$25.67B
SGRP:
-$16.30M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRP vs. DELL — Ранг доходности на риск
SGRP
DELL
Сравнение SGRP c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAR Group, Inc. (SGRP) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRP | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.48 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.90 | -7.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 15.03 | -16.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRP и DELL
Максимальная просадка SGRP за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRP и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRP | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -59.59% | -39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -32.34% | -28.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.58% | -59.59% | -22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -59.59% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.89% | -16.01% | -81.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.17% | -18.38% | -73.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.08% | 14.81% | +20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRP и DELL
SPAR Group, Inc. (SGRP) имеет более высокую волатильность в 34.20% по сравнению с Dell Technologies Inc. (DELL) с волатильностью 20.68%. Это указывает на то, что SGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRP | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.20% | 20.68% | +13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.77% | 57.14% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 68.43% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.89% | 51.58% | +15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.47% | 48.28% | +23.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRP и DELL
SGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
SGRP SPAR Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRP и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPAR Group, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRP и DELL
SGRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.34M при выручке в 22.02M, что соответствует валовой рентабельности в -10.6%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
SGRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.73M при выручке в 22.02M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SGRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.32M при выручке в 22.02M, что соответствует чистой рентабельности -74.1%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
SGRP and DELL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGRP has higher volatility (34.20%) compared to DELL (20.68%). In terms of maximum drawdown, SGRP dropped -99.23% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRP и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор