Сравнение SGRP с DELL
SGRP (SPAR Group, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. SGRP operates in Specialty Business Services (Industrials), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, SGRP returned -11.06%/yr vs 56.74%/yr for DELL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRP и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRP показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 247.40%.
SGRP
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- -20.82%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- -2.31%
DELL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 47.04%
- С начала года
- 247.40%
- 6 месяцев
- 240.64%
- 1 год
- 265.42%
- 3 года*
- 108.01%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRP и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRP SPAR Group, Inc. | 4.11% | -59.23% | 92.08% | -22.31% | 5.69% | 6.96% | -11.54% | 142.54% | 0.17% |
DELL Dell Technologies Inc. | 247.40% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between SGRP and DELL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between SGRP and DELL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGRP:
$19.69M
DELL:
$284.74B
SGRP:
-$1.04
DELL:
$12.42
SGRP:
0.14
DELL:
2.19
SGRP:
$136.10M
DELL:
$134.00B
SGRP:
$21.69M
DELL:
$25.67B
SGRP:
-$16.30M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRP vs. DELL — Ранг доходности на риск
SGRP
DELL
Сравнение SGRP c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAR Group, Inc. (SGRP) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRP | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.58 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 8.27 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 18.28 | -18.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRP и DELL
Максимальная просадка SGRP за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRP и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRP | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -59.59% | -39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -32.34% | -28.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.58% | -59.59% | -22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -59.59% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.10% | -6.85% | -90.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.16% | -18.45% | -73.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 14.59% | +19.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRP и DELL
Текущая волатильность для SPAR Group, Inc. (SGRP) составляет 11.69%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 33.63%. Это указывает на то, что SGRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRP | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 33.63% | -21.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 53.94% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.25% | 65.88% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.99% | 50.95% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.06% | 47.96% | +23.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRP и DELL
SGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.51% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
SGRP SPAR Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRP и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPAR Group, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRP и DELL
SGRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.34M при выручке в 22.02M, что соответствует валовой рентабельности в -10.6%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
SGRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.73M при выручке в 22.02M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SGRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.32M при выручке в 22.02M, что соответствует чистой рентабельности -74.1%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
SGRP and DELL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (33.63%) compared to SGRP (11.69%). In terms of maximum drawdown, SGRP dropped -99.23% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRP и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор