PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPIX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPIX с VISGX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SGPIX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.55% соответственно.

SGPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.49%
С начала года
3.76%
6 месяцев
2.76%
1 год
28.67%
3 года*
9.36%
5 лет*
0.47%
10 лет*
7.65%

VISGX

1 день
0.78%
1 месяц
-1.83%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.72%
1 год
35.85%
3 года*
12.93%
5 лет*
2.35%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPIX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		3.76%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		1.89%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Корреляция

Корреляция между SGPIX и VISGX составляет 0.95 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SGPIX и VISGX

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с VOOSGPIX с MSCISGPIX с VIOOSGPIX с ENPIXSGPIX с EMCAXSGPIX с NESGXSGPIX с PMPIX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Доходность на риск

SGPIX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPIXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.82

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.30

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.00

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPIX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPIXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и VISGX

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGPIXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-58.74%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.39%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-38.41%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-38.70%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-11.67%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.67%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и VISGX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 7.25%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGPIXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.73%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

15.73%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

24.54%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

23.54%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.92%

-0.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и VISGX

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VISGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.17%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%