Сравнение SGPIX с VISGX
SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SGPIX returned 9.15%/yr vs 11.87%/yr for VISGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SGPIX charges 1.60%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.
Доходность
Сравнение доходности SGPIX и VISGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGPIX показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.87% соответственно.
SGPIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 9.15%
VISGX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам SGPIX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 20.25% | 3.52% | 7.53% | 15.35% | -22.72% | 13.29% | 17.43% | 18.95% | -5.76% | 12.73% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 16.79% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Correlation
The correlation between SGPIX and VISGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.95 |
The correlation between SGPIX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGPIX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
SGPIX
VISGX
Сравнение SGPIX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGPIX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.67 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 9.96 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGPIX и VISGX
Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и VISGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGPIX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -58.74% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -11.39% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -27.58% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -38.41% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -38.70% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.59% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -11.59% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.04% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGPIX и VISGX
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGPIX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 7.13% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 15.88% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 20.35% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 23.71% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 23.04% | -0.70% |
Сравнение комиссий SGPIX и VISGX
SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGPIX и VISGX
Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VISGX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 0.15% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.35% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
SGPIX and VISGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISGX has higher volatility (7.13%) compared to SGPIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, SGPIX dropped -58.70% vs VISGX's -58.74%.
SGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGPIX и VISGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор