PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с PZRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOVX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		4.97%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		10.64%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.23% соответственно.

SGOVX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.19%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.60%
1 год
30.95%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.02%
10 лет*
8.14%

PZRIX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.79%
С начала года
10.64%
6 месяцев
18.99%
1 год
38.00%
3 года*
19.91%
5 лет*
10.95%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VXUSSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с HFXISGOVX с IEFA
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с IGAAX

Сравнение комиссий SGOVX и PZRIX

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

SGOVX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.71

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.44

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.46

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

15.46

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.28

Корреляция

Корреляция между SGOVX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и PZRIX

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности PZRIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.07%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.93%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и PZRIX

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOVXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-43.53%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.18%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-30.85%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-43.53%

+18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-4.59%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.99%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.39%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и PZRIX

First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOVXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.67%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

8.93%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.14%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

15.85%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

17.02%

-5.65%