Сравнение SGOVX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOVX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 3.72% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции SGOVX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 7.22% соответственно.
SGOVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.01%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOVX и IVFIX
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
SGOVX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
SGOVX
IVFIX
Сравнение SGOVX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOVX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.12 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.75 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 4.40 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 18.54 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.22 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SGOVX и IVFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и IVFIX
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.17% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и IVFIX
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -51.49% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.47% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -21.29% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -33.46% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -5.22% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -11.69% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.01% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и IVFIX
First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.59% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 8.19% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 14.67% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 12.97% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 14.74% | -3.37% |