Сравнение SGOVX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOVX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 3.72% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.87% соответственно.
SGOVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.01%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOVX и GTMIX
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
SGOVX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
SGOVX
GTMIX
Сравнение SGOVX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOVX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.67 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.40 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.54 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 16.76 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.67 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.40 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SGOVX и GTMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и GTMIX
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.17% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и GTMIX
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -58.31% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.24% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -28.81% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -40.32% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -4.51% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -12.75% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.38% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и GTMIX
First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.97% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.56% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.56% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 14.91% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 16.06% | -4.69% |